Igralka Lena Headey, znana iz serije Igra prestolov, v kateri je igrala Cersei, je bila pri zapuščanju zasebnega fitnes centra nasmejana do ušes. Odeta v udobna oblačila, videti je, da nosi pižamo, in s čepico na glavi se je sprehodila do avta. Za njo je hodil igralec Marc Menchaca, za katerega se govori, da je novi moški v življenju 45-letne zvezdnice. 

Lena naj bi se kmalu preselila v ZDA. Trenutno še živi v Angliji, kjer z nekdanjim soprogom Danom Cadanom, od katerega se je ločila lani, skrbita za petletno hčerko Teddy. To je bil Lenin drugi zakon. Leta 2011 se je po štirih letih ločila od glasbenika Petra Loughrana, s katerim ima 10-letnega sina Wylieja. Leta 2014 se je nekaj časa dobivala s soigralcev iz serije Igra prestolov, Jeromom Flynnom. Razšla naj bi se v slabih odnosih, kar je sicer pozneje zanikala.